Сравнение IVV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IVV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.69% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IBIT
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVV
IBIT
Сравнение IVV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.40 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.29 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.39 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | -0.83 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.40 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVV и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IBIT
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IBIT
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -49.36% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -49.36% | +37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -46.11% | +39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -14.13% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 23.09% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.99% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 36.75% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 45.42% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 51.26% | -34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 51.26% | -33.22% |