PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVV с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности IVV и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.11% против 16.03% соответственно.

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий IVV и FCNTX

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVV vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.79

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.87

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между IVV и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и FCNTX

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IVV и FCNTX

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-49.19%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.30%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.59%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-32.59%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-8.18%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.18%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и FCNTX

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.51%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.12%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.95%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.19%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.64%

-1.61%