PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с EEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 9.91%/yr for EEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности IVV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.91% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
4.32%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
47.57%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between IVV and EEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.74

The correlation between IVV and EEM shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVV и EEM

Секторы
IVV
EEM

Технологии

39.0%
44.3%

Финансовые услуги

11.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
2.5%

Промышленность

7.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.9%

Технологии

IVV
39.0%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
EEM
17.7%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
EEM
6.0%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
EEM
8.3%

Здравоохранение

IVV
8.3%
EEM
2.5%

Промышленность

IVV
7.8%
EEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
EEM
2.5%

Энергетика

IVV
3.1%
EEM
3.4%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
EEM
1.8%

Недвижимость

IVV
1.8%
EEM
1.0%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
EEM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

IVV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.73

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.36

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

12.38

+0.05

IVV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и EEM

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-66.43%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.52%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-17.29%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-37.49%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.82%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.12%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-16.00%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.67%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и EEM

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

10.80%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

19.39%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

21.64%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

19.26%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.64%

-2.56%

Сравнение комиссий IVV и EEM

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и EEM

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IVV and EEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 9.91% for EEM. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while EEM is Emerging Markets Diversified. IVV tracks S&P 500 Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор