Сравнение IVV.AX с AGIX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, IVV.AX returned 11.47% vs 25.22% for AGIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и AGIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVV.AX торгуется в AUD, в то время как AGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 12.04%.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
AGIX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVV.AX и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 13.72% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 12.04% | 19.85% | 22.38% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and AGIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. AGIX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
AGIX
Сравнение IVV.AX c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.57 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и AGIX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки AGIX в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -28.91% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -23.49% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -11.59% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.94% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 9.85% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и AGIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.80%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 8.37% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 20.62% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 24.80% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 27.44% | +555.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 27.44% | +744.61% |
Сравнение комиссий IVV.AX и AGIX
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и AGIX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AGIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.03% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and AGIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while AGIX is Technology Equities. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Kraneshares. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 1.00% for AGIX.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор