Сравнение IVV.AX с HYLD.TO
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. IVV.AX is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, IVV.AX returned 18.48%/yr vs 17.82%/yr for HYLD.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и HYLD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVV.AX торгуется в AUD, в то время как HYLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV.AX показывает доходность 4.48%, а HYLD.TO немного выше – 4.67%.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
HYLD.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 4.67%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVV.AX и HYLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,181.45% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 4.67% | 18.69% | 27.23% | 22.00% | -19.66% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and HYLD.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск
IVV.AX
HYLD.TO
Сравнение IVV.AX c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | HYLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.41 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и HYLD.TO
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и HYLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -25.71% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -15.04% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -17.17% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.42% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -7.23% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.73% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и HYLD.TO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.80%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.33% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.59% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 14.43% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 17.11% | +565.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 17.11% | +754.94% |
Сравнение комиссий IVV.AX и HYLD.TO
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и HYLD.TO
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.82% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and HYLD.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 2.37% for HYLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и HYLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор