Сравнение IVV.AX с GLDN.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index. Both are passively managed. Over the past year, IVV.AX returned 16.11% vs 20.77% for GLDN.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for GLDN.AX.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и GLDN.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у GLDN.AX с доходностью -3.58%.
IVV.AX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 15.60%
GLDN.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVV.AX и GLDN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 3.12% | 9.42% | 37.34% | 6.08% |
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -3.58% | 55.11% | 38.15% | -2.11% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and GLDN.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
GLDN.AX
Сравнение IVV.AX c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV.AX | GLDN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.23 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV.AX | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и GLDN.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и GLDN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -21.43% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -21.43% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -20.00% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -4.25% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 9.22% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и GLDN.AX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.02%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.92% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 21.11% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 24.58% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.49% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 19.49% | -5.02% |
Сравнение комиссий IVV.AX и GLDN.AX
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLDN.AX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и GLDN.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности GLDN.AX в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.97% | 1.03% | 1.28% | 1.08% | 1.42% | 1.04% | 1.53% | 2.18% | 1.34% | 1.73% | 1.89% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and GLDN.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for GLDN.AX.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while GLDN.AX is Gold. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 0.18% for GLDN.AX.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и GLDN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор