Сравнение IVV.AX с IVV
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds from iShares - IVV.AX tracks the S&P 500 Net TR Index (AUD) while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 15.60%/yr vs 16.06%/yr for IVV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и IVV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVV.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV.AX имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции IVV немного впереди с 16.06%.
IVV.AX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 15.60%
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 3.12% | 9.42% | 37.34% | 24.97% | -12.54% | 37.17% | 6.91% | 32.27% | 4.55% | 12.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.70% | 9.29% | 37.51% | 26.40% | -12.75% | 36.31% | 8.00% | 31.68% | 5.75% | 12.48% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and IVV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск
IVV.AX
IVV
Сравнение IVV.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV.AX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 4.60 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и IVV
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.40%, примерно равная максимальной просадке IVV в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -38.93% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.27% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -17.50% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -21.47% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -24.67% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -9.37% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.98% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и IVV
iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.70% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.46% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 9.96% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.53% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.31% | -1.84% |
Сравнение комиссий IVV.AX и IVV
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и IVV
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.97% | 1.03% | 1.28% | 1.08% | 1.42% | 1.04% | 1.53% | 2.18% | 1.34% | 1.73% | 1.89% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and IVV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IVV.AX.
IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор