Сравнение IVV.AX с X7PP.L
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 17.54%/yr for X7PP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVV.AX торгуется в AUD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции X7PP.L по среднегодовой доходности: 109.77% против 17.54% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
X7PP.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 8.38% | 87.28% | 37.53% | 29.87% | 0.96% | 35.49% | -23.38% | 13.20% | -22.86% | 17.90% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and X7PP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
IVV.AX
X7PP.L
Сравнение IVV.AX c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.06 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.09 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и X7PP.L
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -54.88% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -18.25% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.25% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -34.45% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -52.37% | +28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.53% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -17.68% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 6.18% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и X7PP.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.80%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.20% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 17.79% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 21.47% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 23.60% | +559.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 24.04% | +748.01% |
Сравнение комиссий IVV.AX и X7PP.L
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и X7PP.L
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and X7PP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while X7PP.L is Financials Equities. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор