Сравнение IVV.AX с NDQ.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 21.14%/yr for NDQ.AX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции NDQ.AX по среднегодовой доходности: 109.77% против 21.14% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and NDQ.AX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | 0.87 |
The correlation between IVV.AX and NDQ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
NDQ.AX
Сравнение IVV.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.52 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -30.79% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -15.17% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -21.27% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -30.79% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -30.79% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -6.54% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.85% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 6.10% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.80%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.06% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.07% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 15.40% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 19.19% | +563.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 19.17% | +752.88% |
Сравнение комиссий IVV.AX и NDQ.AX
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and NDQ.AX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while NDQ.AX is Nasdaq-100. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and BetaShares. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор