Сравнение IVSX с FNDC
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while FNDC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и FNDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам IVSX и FNDC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | -0.82% |
Correlation
The correlation between IVSX and FNDC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. FNDC — Ранг доходности на риск
IVSX
FNDC
Сравнение IVSX c FNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.50 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и FNDC
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и FNDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -43.22% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.68% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.45% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и FNDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.24% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.97% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.80% | +3.77% |
Сравнение комиссий IVSX и FNDC
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и FNDC
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.45% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IVSX and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.39% for FNDC.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и FNDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор