Сравнение IVSX с DDLS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while DDLS is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и DDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDLS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам IVSX и DDLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -4.09% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | -3.69% |
Correlation
The correlation between IVSX and DDLS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. DDLS — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDLS
Сравнение IVSX c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и DDLS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и DDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -36.80% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.49% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.69% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и DDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 13.28% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 13.82% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.59% | +4.34% |
Сравнение комиссий IVSX и DDLS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и DDLS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.59% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IVSX and DDLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.48% for DDLS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и DDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор