Сравнение IVSX с AVDV
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и AVDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.85% |
Correlation
The correlation between IVSX and AVDV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IVSX
AVDV
Сравнение IVSX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.80 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и AVDV
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -43.01% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.83% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.77% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 15.54% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.29% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.72% | +0.85% |
Сравнение комиссий IVSX и AVDV
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и AVDV
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IVSX and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор