Сравнение IVSS с FFSM
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и FFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у FFSM с доходностью 20.41%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и FFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 20.41% | 0.03% |
Correlation
The correlation between IVSS and FFSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. FFSM — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFSM
Сравнение IVSS c FFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | FFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и FFSM
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и FFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -26.65% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.51% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.72% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и FFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 18.77% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 20.77% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 20.57% | -5.89% |
Сравнение комиссий IVSS и FFSM
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и FFSM
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FFSM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.44% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and FFSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
FFSM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.43% for FFSM.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и FFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор