PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVSS с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVSS и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у FFSM с доходностью 20.41%.


IVSS

1 день
0.95%
1 месяц
5.20%
6 месяцев
13.74%
С начала года
21.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSS и FFSM


Correlation

The correlation between IVSS and FFSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance IVS US SMID ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

IVSS vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSS c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVSSFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

IVSS vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVSS и FFSM

Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и FFSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVSSFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-26.65%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-7.72%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSS и FFSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVSSFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

18.77%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

20.77%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

20.57%

-5.89%

Сравнение комиссий IVSS и FFSM

IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSS и FFSM

Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FFSM в 0.44%


ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF
0.06%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVSS and FFSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.

FFSM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for IVSS.

They also come from different issuers: Applied Finance and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.43% for FFSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSS и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор