Сравнение IVSIX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.30% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции IVSIX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.47% соответственно.
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 3.07%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSIX и PYGSX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
IVSIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
IVSIX
PYGSX
Сравнение IVSIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.97 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.55 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 17.04 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.39 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.09 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между IVSIX и PYGSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и PYGSX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.02% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и PYGSX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -7.29% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.23% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -5.38% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -7.29% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.74% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.49% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.26% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и PYGSX
Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.68% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.05% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 1.66% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.87% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.74% | +1.91% |