Сравнение IVSI с SPDW
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам IVSI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 15.36% | 0.94% |
Correlation
The correlation between IVSI and SPDW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IVSI
SPDW
Сравнение IVSI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и SPDW
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -60.02% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.56% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -12.91% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 15.58% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.49% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.25% | +0.54% |
Сравнение комиссий IVSI и SPDW
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и SPDW
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPDW в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.86% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVSI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор