Сравнение IVSI с IDOG
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while IDOG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам IVSI и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 15.01% | 0.44% |
Correlation
The correlation between IVSI and IDOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. IDOG — Ранг доходности на риск
IVSI
IDOG
Сравнение IVSI c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.52 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и IDOG
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -37.32% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -7.93% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и IDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 13.31% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.61% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.45% | +0.34% |
Сравнение комиссий IVSI и IDOG
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и IDOG
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.39% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and IDOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and SS&C. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.50% for IDOG.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор