Сравнение IVSI с EFAV
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while EFAV is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам IVSI и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 4.42% | 1.13% |
Correlation
The correlation between IVSI and EFAV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IVSI
EFAV
Сравнение IVSI c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.54 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и EFAV
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -27.56% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.07% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.77% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 10.32% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 11.79% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 13.21% | +4.58% |
Сравнение комиссий IVSI и EFAV
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и EFAV
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EFAV в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.06% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and EFAV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор