Сравнение IVRSX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVRSX имеют среднегодовую доходность 4.44%, а акции VGSNX немного впереди с 4.65%.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и VGSNX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
IVRSX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
IVRSX
VGSNX
Сравнение IVRSX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и VGSNX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и VGSNX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -73.06% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.41% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.39% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -42.30% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.48% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -13.36% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.18% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и VGSNX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.54% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.27% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.35% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.88% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.91% | +0.63% |