Сравнение IVRSX с PRRSX
IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.21%/yr vs 6.61%/yr for PRRSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVRSX charges 0.93%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и PRRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVRSX показывает доходность 12.36%, а PRRSX немного выше – 12.55%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.61% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.21%
PRRSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам IVRSX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 12.36% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 12.55% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
Correlation
The correlation between IVRSX and PRRSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between IVRSX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRSX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
IVRSX
PRRSX
Сравнение IVRSX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.34 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и PRRSX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и PRRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRSX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -77.82% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.05% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -17.77% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -37.14% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -45.75% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.88% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -13.09% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.62% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и PRRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеют волатильность 4.16% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRSX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.28% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.17% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 14.26% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.20% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.86% | -0.32% |
Сравнение комиссий IVRSX и PRRSX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и PRRSX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности PRRSX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.37% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.79% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
IVRSX and PRRSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRRSX has higher volatility (4.28%) compared to IVRSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs PRRSX's -77.82%.
PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRSX и PRRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор