Сравнение IVRSX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVRSX имеют среднегодовую доходность 4.44%, а акции IPHYX немного впереди с 4.62%.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и IPHYX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IVRSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IVRSX
IPHYX
Сравнение IVRSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.21 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.73 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.31 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 5.81 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и IPHYX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и IPHYX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и IPHYX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -32.43% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.00% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -17.18% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -20.45% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.72% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -2.81% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.76% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и IPHYX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.64% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.37% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 4.27% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 5.16% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 5.51% | +16.03% |