Сравнение IVRSX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 1.86% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и IIBAX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IVRSX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IVRSX
IIBAX
Сравнение IVRSX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.04 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.94 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.57 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и IIBAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и IIBAX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и IIBAX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -20.34% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.05% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -20.01% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -20.34% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.95% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -2.88% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.12% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и IIBAX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.77% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.74% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 4.89% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 5.94% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 5.00% | +16.54% |