PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRSX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRSX с DFREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.21%/yr vs 5.70%/yr for DFREX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVRSX charges 0.93%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 5.21% против 5.70% соответственно.

IVRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.24%
1 год
13.47%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.21%

DFREX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.68%
1 год
11.15%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRSX и DFREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		12.36%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.35%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%

Correlation

The correlation between IVRSX and DFREX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1993 г.

0.97

The correlation between IVRSX and DFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с IEOSXIVRSX с FRESXIVRSX с IGRIVRSX с CRARXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с GRIFX
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET

Доходность на риск

IVRSX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSXDFREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.87

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.25

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.36

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.21

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и DFREX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и DFREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-74.36%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.40%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-17.64%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-33.11%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-41.49%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.97%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-11.34%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.70%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и DFREX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.74%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.43%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

13.07%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

18.69%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.29%

+1.25%

Сравнение комиссий IVRSX и DFREX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и DFREX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DFREX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.37%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IVRSX and DFREX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (4.16%) compared to DFREX (3.74%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs DFREX's -74.36%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRSX и DFREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор