Сравнение IVRS с TSXU
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | -13.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IVRS and TSXU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IVRS
TSXU
Сравнение IVRS c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.95 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и TSXU
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -35.62% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -7.07% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.54% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 78.90% | -57.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 78.90% | -58.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 78.90% | -58.42% |
Сравнение комиссий IVRS и TSXU
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и TSXU
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and TSXU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 1.28% for TSXU.
IVRS is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор