Сравнение IVRS с TRUT
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.16%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | -7.91% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IVRS and TRUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IVRS
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVRS c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и TRUT
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -18.55% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -9.44% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.29% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 23.17% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.17% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.17% | -2.46% |
Сравнение комиссий IVRS и TRUT
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и TRUT
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and TRUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор