PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

IVRS

1 день
-2.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-1.11%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и TCAI

2026 (YTD)2025
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.51%-6.92%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between IVRS and TCAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов IVRS и TCAI

Секторы
IVRS
TCAI

Технологии

38.4%
44.0%

Коммуникационные услуги

37.3%
1.1%

Финансовые услуги

19.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

29.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

IVRS
38.4%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

IVRS
37.3%
TCAI
1.1%

Финансовые услуги

IVRS
19.7%
TCAI
6.4%

Потребительский циклический сектор

IVRS
4.6%
TCAI
1.4%

Сырьевые материалы

IVRS

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

TCAI

-

Энергетика

IVRS

-

TCAI
6.1%

Здравоохранение

IVRS

-

TCAI

-

Промышленность

IVRS

-

TCAI
29.9%

Недвижимость

IVRS

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

IVRS

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

IVRS vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

4.61

-4.00

Просадки

Сравнение просадок IVRS и TCAI

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-15.80%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-0.27%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.43%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

35.82%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

35.82%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

35.82%

-15.33%

Сравнение комиссий IVRS и TCAI

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и TCAI

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.34%7.88%6.65%0.48%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and TCAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор