Сравнение IVRS с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
IVRS и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRS и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.63% | -6.92% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
IVRS
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -16.63%
- 6 месяцев
- -27.67%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и TCAI
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
IVRS vs. TCAI — Ранг доходности на риск
IVRS
TCAI
Сравнение IVRS c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.80 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и TCAI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и TCAI
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.45% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и TCAI
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -15.80% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -8.07% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.97% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 35.03% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 35.03% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 35.03% | -14.66% |