PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 16.90%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и GINN

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%28.15%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%12.87%

Correlation

The correlation between IVRS and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between IVRS and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и GINN

Секторы
IVRS
GINN

Технологии

66.0%
33.0%

Финансовые услуги

17.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
13.5%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

IVRS
66.0%
GINN
33.0%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
GINN
12.1%

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
GINN
10.8%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
GINN
13.5%

Сырьевые материалы

IVRS

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

GINN
1.7%

Энергетика

IVRS

-

GINN
1.1%

Здравоохранение

IVRS

-

GINN
20.1%

Промышленность

IVRS

-

GINN
5.6%

Недвижимость

IVRS

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

IVRS

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIME
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

IVRS vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.06

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.54

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.33

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4.59

-5.27

IVRS vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и GINN

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-41.25%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-13.18%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-22.25%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-2.49%

-17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-13.16%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

3.82%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и GINN

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.92%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

13.00%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

16.52%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.45%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.99%

-0.26%

Сравнение комиссий IVRS и GINN

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и GINN

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GINN в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (6.46%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, GINN leads with 16.90% vs 5.90% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GINN has performed better with a 16.90% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 1.17% for GINN.

IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор