PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 7.39%/yr vs 21.22%/yr for GGTL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.09%.

IVRS

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-12.42%
1 год
-9.78%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и GGTL

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-10.47%12.75%7.40%28.15%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%19.78%11.07%9.74%

Correlation

The correlation between IVRS and GGTL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between IVRS and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и GGTL

Секторы
IVRS
GGTL

Технологии

51.6%
55.5%

Коммуникационные услуги

28.5%
2.9%

Финансовые услуги

19.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
51.6%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

IVRS
28.5%
GGTL
2.9%

Финансовые услуги

IVRS
19.9%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.1%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

IVRS

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

GGTL

-

Энергетика

IVRS

-

GGTL

-

Здравоохранение

IVRS

-

GGTL

-

Промышленность

IVRS

-

GGTL
0.1%

Недвижимость

IVRS

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с TIMEIVRS с VOO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

IVRS vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.00

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.64

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.22

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

14.29

-14.93

IVRS vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и GGTL

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-23.65%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-9.20%

-22.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-21.46%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-5.21%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.40%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

2.71%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и GGTL

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.14%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

10.92%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

16.85%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

19.44%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.19%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.19%

+2.52%

Сравнение комиссий IVRS и GGTL

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и GGTL

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности GGTL в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.95%7.88%6.65%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and GGTL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.92%) compared to IVRS (8.14%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.22% vs 7.39% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.22% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.85% for GGTL.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор