PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, IVRS returned -10.95% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и CRTC

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%5.76%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between IVRS and CRTC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between IVRS and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и CRTC

Секторы
IVRS
CRTC

Технологии

66.0%
39.5%

Финансовые услуги

17.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

IVRS
66.0%
CRTC
39.5%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
CRTC
5.4%

Сырьевые материалы

IVRS

-

CRTC
3.1%

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

CRTC
0.0%

Энергетика

IVRS

-

CRTC
6.0%

Здравоохранение

IVRS

-

CRTC
12.7%

Промышленность

IVRS

-

CRTC
12.6%

Недвижимость

IVRS

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

IVRS

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIME
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

IVRS vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.06

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.48

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.59

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.22

-5.90

IVRS vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и CRTC

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-19.07%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-9.05%

-22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-3.02%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.20%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

2.75%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и CRTC

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.67%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

10.68%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

13.63%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

15.79%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.79%

+4.94%

Сравнение комиссий IVRS и CRTC

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и CRTC

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности CRTC в 0.89%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and CRTC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (6.46%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 14.33% vs -10.95% for IVRS. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.33% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.89% for CRTC.

IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор