Сравнение IVRA с RWO
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. IVRA is actively managed, while RWO is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for RWO.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и RWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам IVRA и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 15.86% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | 3.13% |
Correlation
The correlation between IVRA and RWO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IVRA and RWO has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. RWO — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWO
Сравнение IVRA c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и RWO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и RWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.20% | — |
Сравнение комиссий IVRA и RWO
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и RWO
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.12% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and RWO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 3.12% for RWO.
IVRA is categorized as ESG, while RWO is REIT. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.50% for RWO.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и RWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор