PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRA и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и MEAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий IVRA и MEAR

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.


Доходность на риск

IVRA vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRAMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.81

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.78

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.77

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

21.16

-13.44

IVRA vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRAMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.81

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

2.38

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.35

Корреляция

Корреляция между IVRA и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и MEAR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и MEAR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRAMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-2.68%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-0.86%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-1.12%

-24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.24%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-0.19%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.15%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и MEAR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRAMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.37%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

0.60%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

1.16%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

0.98%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

1.52%

+15.14%