Сравнение IVRA с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
IVRA и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.58% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и MEAR
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
IVRA vs. MEAR — Ранг доходности на риск
IVRA
MEAR
Сравнение IVRA c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.81 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.78 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.77 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 21.16 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.81 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.38 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и MEAR
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и MEAR
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -2.68% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -0.86% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -1.12% | -24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.24% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.19% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.15% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и MEAR
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.37% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 0.60% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 1.16% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 0.98% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 1.52% | +15.14% |