Сравнение IVOV с RNIN
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IVOV is passively managed, while RNIN is actively managed. Over the past year, IVOV returned 23.28% vs 41.44% for RNIN. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и RNIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 32.95%.
IVOV
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 11.86%
RNIN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- 28.01%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $1.07M | $1.43M | |
| $936.69K | $486.85K | $270.58K |
Сравнение доходности по годам IVOV и RNIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 15.10% | 9.90% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 32.95% | 10.92% |
Correlation
The correlation between IVOV and RNIN is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between IVOV and RNIN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOV vs. RNIN — Ранг доходности на риск
IVOV
RNIN
Сравнение IVOV c RNIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOV | RNIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 7.31 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 25.18 | -17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOV и RNIN
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и RNIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOV | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -5.70% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -5.70% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.36% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.27% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.65% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и RNIN
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.64%, в то время как у Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOV | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.91% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.57% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.12% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.87% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.87% | +5.78% |
Сравнение комиссий IVOV и RNIN
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RNIN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и RNIN
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RNIN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.58% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOV and RNIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNIN has higher volatility (6.91%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs RNIN's -5.70%.
On 1-year performance, RNIN leads with 41.44% vs 23.28% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 41.44% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
IVOV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.78% for RNIN.
They also come from different issuers: Vanguard and Bushido. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.68% for RNIN.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOV и RNIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор