Сравнение IVOL с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
IVOL и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 10.57% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.49%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и RBIL
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Доходность на риск
IVOL vs. RBIL — Ранг доходности на риск
IVOL
RBIL
Сравнение IVOL c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 3.46 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 5.46 | -4.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.90 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 7.45 | -6.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 32.50 | -31.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 3.46 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 3.89 | -3.95 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и RBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и RBIL
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности RBIL в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и RBIL
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -0.50% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.50% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.24% | -22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -0.06% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.11% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и RBIL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.61% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 0.69% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 1.05% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 1.04% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 1.04% | +11.07% |