PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с OBOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с OBOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure. IVOL is actively managed, while OBOR is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 0.84%/yr for OBOR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for OBOR.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и OBOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у OBOR с доходностью 3.11%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и OBOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%13.45%

Correlation

The correlation between IVOL and OBOR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов IVOL и OBOR

Секторы
IVOL
OBOR

Финансовые услуги

77.1%
23.1%

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

25.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

14.1%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
OBOR
23.1%

Сырьевые материалы

IVOL

-

OBOR
26.6%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

OBOR
0.2%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

OBOR
0.4%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

OBOR

-

Энергетика

IVOL

-

OBOR
8.5%

Здравоохранение

IVOL

-

OBOR
0.2%

Промышленность

IVOL

-

OBOR
25.1%

Недвижимость

IVOL

-

OBOR

-

Технологии

IVOL

-

OBOR

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

OBOR
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с QAT

Доходность на риск

IVOL vs. OBOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c OBOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLOBORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.44

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.96

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.22

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.62

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. OBOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа OBOR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и OBOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLOBORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.44

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.20

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IVOL и OBOR

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и OBOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLOBORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-41.54%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.47%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-18.06%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-34.00%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-9.03%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-15.97%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.12%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и OBOR

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLOBORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.38%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

13.84%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

16.10%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.05%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.52%

-6.53%

Сравнение комиссий IVOL и OBOR

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OBOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и OBOR

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности OBOR в 1.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and OBOR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs OBOR's -41.54%.

On 5-year performance, OBOR leads with 0.84% vs -5.77% for IVOL. On fees, OBOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OBOR has performed better with a 0.84% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.88% for OBOR.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while OBOR is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for OBOR.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и OBOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор