Сравнение IVOL с OBOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR).
IVOL и OBOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. OBOR - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Global China Infrastructure Exposure. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и OBOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и OBOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 3.92% | 27.86% | 8.55% | -7.91% | -21.96% | 17.06% | 13.47% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у OBOR с доходностью 3.92%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
OBOR
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и OBOR
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OBOR в 0.79%.
Доходность на риск
IVOL vs. OBOR — Ранг доходности на риск
IVOL
OBOR
Сравнение IVOL c OBOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | OBOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.91 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.48 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.88 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.23 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.91 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.21 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и OBOR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и OBOR
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности OBOR в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.87% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и OBOR
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и OBOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -41.54% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.47% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -34.00% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -8.31% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -16.15% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.95% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и OBOR
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.02% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 12.10% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 15.87% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.79% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 18.46% | -6.35% |