Сравнение IVOL с ICPI
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.76%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | -0.64% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IVOL and ICPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IVOL
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVOL c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и ICPI
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -0.34% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -0.06% | -27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -0.05% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 1.00% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 1.00% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 1.00% | +10.94% |
Сравнение комиссий IVOL и ICPI
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и ICPI
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ICPI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.57% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and ICPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.57% for ICPI.
They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор