Сравнение IVOL с IBII
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while IBII is passively managed. Over the past year, IVOL returned -7.79% vs 3.70% for IBII. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у IBII с доходностью 1.25%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | 4.86% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.25% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
Correlation
The correlation between IVOL and IBII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between IVOL and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. IBII — Ранг доходности на риск
IVOL
IBII
Сравнение IVOL c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.87 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.52 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и IBII
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -4.65% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -1.98% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -1.01% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -1.12% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.67% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и IBII
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.31% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 2.59% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.50% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 5.38% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 5.38% | +6.56% |
Сравнение комиссий IVOL и IBII
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и IBII
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IBII в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 5.19% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and IBII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to IBII (1.31%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 3.70% vs -7.79% for IVOL. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBII has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 3.70% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IBII has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.92% for IVOL.
They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.10% for IBII.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор