Сравнение IVOIX с VIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и VIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и VIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.89% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VIDAX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции VIDAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 2.13% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
VIDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и VIDAX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VIDAX в 0.86%.
Доходность на риск
IVOIX vs. VIDAX — Ранг доходности на риск
IVOIX
VIDAX
Сравнение IVOIX c VIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | VIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.59 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и VIDAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и VIDAX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности VIDAX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.46% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и VIDAX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что больше максимальной просадки VIDAX в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и VIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -17.08% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -5.92% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -17.08% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -17.08% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.94% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.04% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.36% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и VIDAX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.26% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 1.99% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 6.33% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.14% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 4.54% | +14.47% |