Сравнение IVOIX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.36% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и SMVTX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
IVOIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
IVOIX
SMVTX
Сравнение IVOIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.69 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.29 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.46 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.87 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.69 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и SMVTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и SMVTX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и SMVTX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -54.72% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.46% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -25.44% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -45.45% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.56% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.28% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и SMVTX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 5.06%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.31% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.00% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 20.93% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.36% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.59% | -1.58% |