PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOIX с FVCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOIX с FVCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) and FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IVOIX returned 9.80%/yr vs 10.01%/yr for FVCSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVOIX charges 0.83%/yr vs 1.92%/yr for FVCSX.

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и FVCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у FVCSX с доходностью 26.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FVCSX немного впереди с 10.01%.

IVOIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
2.72%
С начала года
9.00%
1 год
10.71%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.80%

FVCSX

1 день
0.47%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
16.46%
С начала года
26.29%
1 год
38.44%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOIX и FVCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		9.00%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		26.29%7.23%-6.69%19.32%-8.35%31.94%7.10%33.09%-17.58%16.92%

Correlation

The correlation between IVOIX and FVCSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between IVOIX and FVCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C

Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с JVMIXIVOIX с MDYVIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV
Часто сравнивают с FVCSX:
FVCSX с FSOAXFVCSX с MCMVXFVCSX с FASOXFVCSX с BBVSXFVCSX с SMVTXFVCSX с PCGRXFVCSX с FASPX

Доходность на риск

IVOIX vs. FVCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FVCSX
Ранг доходности на риск FVCSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVCSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVCSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVCSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVCSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOIX c FVCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOIXFVCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.26

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.23

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.91

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

14.52

-11.10

IVOIX vs. FVCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FVCSX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и FVCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и FVCSX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки FVCSX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и FVCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOIXFVCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.17%

-70.38%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.89%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-37.07%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-37.07%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-48.07%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.15%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.66%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и FVCSX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOIXFVCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.92%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.97%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

17.19%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.04%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

22.13%

-3.19%

Сравнение комиссий IVOIX и FVCSX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FVCSX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и FVCSX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности FVCSX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		10.35%13.08%0.00%2.96%2.23%9.80%0.33%5.50%18.83%8.78%25.66%0.43%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		14.39%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IVOIX and FVCSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVCSX has higher volatility (3.92%) compared to IVOIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOIX dropped -41.17% vs FVCSX's -70.38%.

FVCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOIX и FVCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор