Сравнение IVOIX с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.53% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и ACLAX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
IVOIX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
IVOIX
ACLAX
Сравнение IVOIX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.32 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и ACLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и ACLAX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и ACLAX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -51.37% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.99% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -17.55% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -39.24% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.58% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.29% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.98% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и ACLAX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.16% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 8.65% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 15.62% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.65% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.49% | +1.52% |