Сравнение IVOG с HASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).
IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOG и HASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и HASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.58% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям HASGX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.71% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
HASGX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и HASGX
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.
Доходность на риск
IVOG vs. HASGX — Ранг доходности на риск
IVOG
HASGX
Сравнение IVOG c HASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | HASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.62 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.44 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и HASGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и HASGX
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HASGX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.12% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и HASGX
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и HASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -54.33% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.11% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -34.17% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -38.53% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -8.94% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.23% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.56% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и HASGX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 7.64%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.36% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 15.54% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 24.72% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 23.22% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 23.06% | -2.54% |