PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%.

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий IVNQX и OPGSX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.49

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.77

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.94

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

15.50

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.49

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.37

Корреляция

Корреляция между IVNQX и OPGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и OPGSX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и OPGSX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-80.04%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-29.01%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-47.09%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-19.81%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-29.33%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.38%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 6.55%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

16.75%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

35.48%

-22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

43.40%

-20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

33.09%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

32.99%

-10.43%