PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVNQX с ODIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVNQX с ODIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) and ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) are both mutual funds - IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while ODIIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, IVNQX returned 15.69%/yr vs 10.69%/yr for ODIIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVNQX charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for ODIIX.

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и ODIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у ODIIX с доходностью 28.59%.

IVNQX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
15.68%
С начала года
17.05%
1 год
29.19%
3 года*
24.34%
5 лет*
15.69%
10 лет*
—

ODIIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
16.72%
С начала года
28.59%
1 год
46.50%
3 года*
23.71%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVNQX и ODIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		17.05%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		28.59%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%13.54%

Correlation

The correlation between IVNQX and ODIIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.77

The correlation between IVNQX and ODIIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с VITAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAX
Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с NCLEXODIIX с FXAIXODIIX с VISGXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с VRTGX

Доходность на риск

IVNQX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVNQXODIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.66

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.78

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

16.75

-7.92

IVNQX vs. ODIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODIIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и ODIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и ODIIX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и ODIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVNQXODIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-43.06%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.36%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-28.52%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-43.06%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.61%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.11%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.08%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и ODIIX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 7.82%, в то время как у Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVNQXODIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.89%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

21.84%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

27.46%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

25.94%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

25.07%

-2.50%

Сравнение комиссий IVNQX и ODIIX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ODIIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и ODIIX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ODIIX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.12%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		7.73%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

IVNQX and ODIIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODIIX has higher volatility (8.89%) compared to IVNQX (7.82%). In terms of maximum drawdown, IVNQX dropped -34.83% vs ODIIX's -43.06%.

ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVNQX и ODIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор