PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с MLPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVNQX с MLPZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) and MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) are both mutual funds - IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while MLPZX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, IVNQX returned 18.49%/yr vs 19.25%/yr for MLPZX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IVNQX charges 0.29%/yr vs 1.10%/yr for MLPZX.

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и MLPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у MLPZX с доходностью 19.85%.

IVNQX

1 день
0.50%
1 месяц
10.92%
С начала года
21.57%
6 месяцев
19.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.80%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—

MLPZX

1 день
0.93%
1 месяц
-0.27%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.57%
1 год
23.34%
3 года*
22.46%
5 лет*
19.25%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVNQX и MLPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		21.57%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		19.85%7.88%24.54%20.71%25.10%44.98%20.53%

Correlation

The correlation between IVNQX and MLPZX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between IVNQX and MLPZX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX
Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с AMLPMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с WEEI

Доходность на риск

IVNQX vs. MLPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c MLPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXMLPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.14

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.97

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.10

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

13.06

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. MLPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPZX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и MLPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXMLPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.33

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и MLPZX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки MLPZX в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и MLPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVNQXMLPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-77.56%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-6.07%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.46%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-17.90%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.42%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.53%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.90%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и MLPZX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVNQXMLPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.97%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

8.81%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.66%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.35%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

25.85%

-3.44%

Сравнение комиссий IVNQX и MLPZX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MLPZX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и MLPZX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MLPZX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.08%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.03%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%

Часто задаваемые вопросы

IVNQX and MLPZX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPZX has higher volatility (4.97%) compared to IVNQX (4.48%). In terms of maximum drawdown, IVNQX dropped -34.83% vs MLPZX's -77.56%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVNQX и MLPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор