PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий IVNQX и FSPGX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.36

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.17

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

4.02

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между IVNQX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и FSPGX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и FSPGX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-32.66%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.17%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-32.66%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-13.03%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.43%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.70%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и FSPGX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.55% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.71%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.37%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

22.58%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.52%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.66%

+0.90%