Сравнение IVNQX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и CHTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVNQX и CHTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -6.60%.
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и CHTRX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.
Доходность на риск
IVNQX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск
IVNQX
CHTRX
Сравнение IVNQX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVNQX | CHTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.07 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 4.24 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVNQX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и CHTRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и CHTRX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CHTRX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и CHTRX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и CHTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVNQX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -56.30% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.32% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -26.77% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.24% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -13.33% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.85% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и CHTRX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Charter Fund (CHTRX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVNQX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.46% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.50% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 17.85% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.76% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.16% | +3.40% |