PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с DDWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM).

IVLU и DDWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		1.57%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у DDWM с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции DDWM по среднегодовой доходности: 10.58% против 10.03% соответственно.

IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%

DDWM

1 день
2.75%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.27%
1 год
23.09%
3 года*
16.48%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM

Сравнение комиссий IVLU и DDWM

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DDWM в 0.40%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

IVLU vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUDDWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.43

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.98

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.10

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

8.40

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DDWM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUDDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.43

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между IVLU и DDWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DDWM

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DDWM в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.44%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DDWM

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DDWM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVLUDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-35.00%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.83%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-14.79%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-35.00%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-7.32%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-4.06%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.71%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DDWM

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVLUDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.94%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.79%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.16%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

13.21%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.32%

+2.33%