PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVINX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVINX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

IVINX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 29 апр. 1986 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности IVINX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVINX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		-4.25%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%25.63%-6.20%24.32%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, IVINX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVINX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.

IVINX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-3.31%
1 год
12.53%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.22%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Growth Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с IVINX:
IVINX с DDFLXIVINX с DEFFXIVINX с DEGGXIVINX с DVMHXIVINX с IPOAXIVINX с DLHIXIVINX с IBNAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий IVINX и GLIFX

IVINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

IVINX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVINX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVINXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.28

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.90

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.78

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

11.41

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVINX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVINX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVINX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVINXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.28

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.85

-0.58

Корреляция

Корреляция между IVINX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVINX и GLIFX

Дивидендная доходность IVINX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		9.30%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок IVINX и GLIFX

Максимальная просадка IVINX за все время составила -70.19%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVINX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVINXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.19%

-29.65%

-40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.00%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-17.15%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-29.65%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-6.13%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-3.35%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVINX и GLIFX

Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IVINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVINXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.77%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.40%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

10.73%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

10.71%

+31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

13.25%

+19.66%