PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVINX с IBNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVINX и IBNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVINX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у IBNAX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции IVINX превзошли акции IBNAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.11% соответственно.


IVINX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.97%
1 год
16.45%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.42%

IBNAX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.69%
1 год
15.45%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVINX и IBNAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund
7.53%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%25.63%-6.20%24.32%
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund
5.96%12.17%15.68%16.19%-16.41%16.22%14.34%22.13%-3.32%11.37%

Correlation

The correlation between IVINX and IBNAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1986 г.

0.60

Over the past year, IVINX and IBNAX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Global Growth Fund

Delaware Ivy Balanced Fund

Доходность на риск

IVINX vs. IBNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVINX c IBNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVINXIBNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.14

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

9.22

-2.11

IVINX vs. IBNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVINX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBNAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVINX и IBNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVINXIBNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IVINX и IBNAX

Максимальная просадка IVINX за все время составила -70.19%, что больше максимальной просадки IBNAX в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVINX и IBNAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVINXIBNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.19%

-52.04%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-7.42%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-10.91%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-28.04%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-28.04%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.88%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-10.47%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.72%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IVINX и IBNAX

Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IVINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVINXIBNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.06%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.45%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

9.13%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

20.09%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

16.66%

+16.28%

Сравнение комиссий IVINX и IBNAX

IVINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IBNAX в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVINX и IBNAX

Дивидендная доходность IVINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности IBNAX в 2.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund
2.92%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund
8.28%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IVINX and IBNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVINX has higher volatility (4.08%) compared to IBNAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IVINX dropped -70.19% vs IBNAX's -52.04%.

IBNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVINX и IBNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор