PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVINX с IPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVINX с IPOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVINX (Delaware Ivy Global Growth Fund) and IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - IVINX is a Global Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while IPOAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, IVINX returned 11.42%/yr vs 10.62%/yr for IPOAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVINX charges 1.28%/yr vs 1.15%/yr for IPOAX.

Доходность

Сравнение доходности IVINX и IPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVINX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции IVINX превзошли акции IPOAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.62% соответственно.

IVINX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.97%
1 год
16.45%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.42%

IPOAX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.51%
С начала года
27.60%
6 месяцев
30.81%
1 год
49.31%
3 года*
22.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVINX и IPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		7.53%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%25.63%-6.20%24.32%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		27.60%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%

Correlation

The correlation between IVINX and IPOAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1993 г.

0.63

The correlation between IVINX and IPOAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Growth Fund

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с IVINX:
IVINX с DDFLXIVINX с DEGGXIVINX с DVMHXIVINX с DEFFXIVINX с IBNAXIVINX с DLHIXIVINX с DEEIX
Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с DDFLXIPOAX с DEGGX

Доходность на риск

IVINX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVINX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVINXIPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.82

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.52

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.81

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

13.94

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVINX vs. IPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVINX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IPOAX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVINX и IPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVINXIPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.82

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IVINX и IPOAX

Максимальная просадка IVINX за все время составила -70.19%, примерно равная максимальной просадке IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVINX и IPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVINXIPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.19%

-67.11%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.39%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.86%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-42.77%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-45.79%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.33%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-23.67%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.65%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVINX и IPOAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) составляет 4.08%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IVINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVINXIPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.66%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.42%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

18.07%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

19.95%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

20.28%

+12.66%

Сравнение комиссий IVINX и IPOAX

IVINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVINX и IPOAX

Дивидендная доходность IVINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности IPOAX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.84%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		8.28%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%

Часто задаваемые вопросы

IVINX and IPOAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (6.66%) compared to IVINX (4.08%). In terms of maximum drawdown, IVINX dropped -70.19% vs IPOAX's -67.11%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVINX и IPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор