PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVINX с DDFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVINX с DDFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVINX (Delaware Ivy Global Growth Fund) and DDFLX (Delaware Floating Rate Fund) are both mutual funds - IVINX is a Global Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DDFLX is a Bank Loan fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, IVINX returned 11.42%/yr vs 5.41%/yr for DDFLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IVINX charges 1.28%/yr vs 0.67%/yr for DDFLX.

Доходность

Сравнение доходности IVINX и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVINX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у DDFLX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции IVINX превзошли акции DDFLX по среднегодовой доходности: 11.42% против 5.41% соответственно.

IVINX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.97%
1 год
16.45%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.42%

DDFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.59%
1 год
6.06%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVINX и DDFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		7.53%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%25.63%-6.20%24.32%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		1.89%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%

Correlation

The correlation between IVINX and DDFLX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Growth Fund

Delaware Floating Rate Fund

Часто сравнивают с IVINX:
IVINX с DVMHXIVINX с DEGGXIVINX с DEFFXIVINX с IPOAXIVINX с IBNAXIVINX с DLHIXIVINX с DEEIX
Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с DFRTXDDFLX с DEFFXDDFLX с VCSHDDFLX с DEEIXDDFLX с RCRIX

Доходность на риск

IVINX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVINX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVINXDDFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.77

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
6.81

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.22

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

5.63

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

20.66

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVINX vs. DDFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVINX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DDFLX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVINX и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVINXDDFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.77

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.16

-1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.55

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.37

-1.09

Просадки

Сравнение просадок IVINX и DDFLX

Максимальная просадка IVINX за все время составила -70.19%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVINX и DDFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVINXDDFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.19%

-18.09%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-1.11%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-2.05%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-5.18%

-40.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-18.09%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

0.00%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-0.67%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.30%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVINX и DDFLX

Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IVINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVINXDDFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.61%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

1.60%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

2.26%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

2.70%

+39.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

3.50%

+29.44%

Сравнение комиссий IVINX и DDFLX

IVINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVINX и DDFLX

Дивидендная доходность IVINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности DDFLX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.79%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		8.28%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%

Часто задаваемые вопросы

IVINX and DDFLX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVINX has higher volatility (4.08%) compared to DDFLX (0.61%). In terms of maximum drawdown, IVINX dropped -70.19% vs DDFLX's -18.09%.

DDFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVINX и DDFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор